Бэктест бота на исторических данных
Скармливаем исторические события ClickHouse нашему боту и смотрим, что бы он сделал в каждый момент. Full production fidelity: те же стратегии, тот же PaperBroker, тот же ExitConditionEvaluator.
Edge НЕ подтверждён на дефолтных параметрах
Walk-forward на 25 днях × 84 окна (4 комбинации BTC/ETH × Magnet/Imbalance) показал 1/84 прибыльных окон (1.2%). WinRate 30-51% — структурно ниже break-even 55.6% с дефолтными TP/SL и fee drag 0.10% round-trip. Optimizer перебирает сетку параметров — лучшая imbalance (Th=0.7/TP=0.5%/SL=0.4%/TS=5m) даёт winrate 55.3%, но по-прежнему только 9% прибыльных окон.
Конфигурация прогона
Replay — один прогон с списком сделок. Walk-Forward — sliding окна, stability verdict. Optimize — перебор сетки параметров (81 для Imbalance / 48 для Magnet), находит best. В CH доступно ~25 дней истории.
Выбери конфигурацию слева и запусти прогон.
Replay — один прогон со списком всех сделок.
Walk-Forward — sliding окна для оценки стабильности edge-а.
Optimize — перебирает сетку параметров и выдаёт best config.